- Котировки предоставлены TradingView
Величие спекулятивного гения или невинная ловкость рук?
Наткнулся на любопытный отчет о торговых результатах небезызвестного на смарт-лабе персонажа astray. Могучие цифры легко способны поразить воспаленное от регулярных потерь воображение рядового спекулянта на «мамбе». Однако внимательный взгляд быстро наткнется на те самые детали, в которых, согласно русской народной поговорке, и прячется черт. Отбросим лирику, вот что пишет автор о своем торговом подходе, результаты которого представлены на графике эквити
На графике комплекс счетов с разными стратегиями (объединенный эквити) среднесрок, интра [интрадей], импульсные
Как видим, торгуется портфель из набора разных систем и в силу этого, постоянно находящийся в рынке. Среднесрочные позиции открыты в течение достаточно длительного времени, а в дополнение к ним всегда имеются постоянно меняющиеся краткосрочные позиции. Очевидно, эквити такого портфеля всегда должна следовать вслед за колебаниями торгуемого инструмента/-ов, поскольку постоянно вовлечена в рынок. Ее график должен испытывать постоянные отклонения в ту или иную сторону тем интенсивней, чем больше портфель систем вовлечен в рынок. На графике просто не должно быть ровных горизонтальных линий. Теперь внимательно посмотрим на график выложенный автором и учтем наличие упомянутого им перерыва в марте:
Занавес. Как видим автор явно лукавит рассказывая нам о наборе торгуемых систем. Торгуется явно одна система, причем с регулярными перерывами. Об этом говорит и значительная коррелированность графика эквити с динамикой индекса РТС за указанный период. Цифрами на графике выделены четыре ключевых участка эквити, давших максимальный вклад в полученный результат. А теперь бросим взгляд на график РТС, цифрами на нем отмечены эти же четыре участка:

Динамика индекса РТС
Хорошо видно, что основная прибыль получена за счет небольшого числа ударных дней, отыгранных на максимальных плечах. В остальное время торговля или не ведется, или ведется неуверенно, малым сайзом, или ведется крайне неудачно на большом сайзе. Прибыль полученная от захвата даунтренда на участке 2 резко контрастирует с прибылью от ударных дней и при дальнейшей торговле такой подход не используется.
Можно ли здесь говорить о системности и насколько торговля, прибыль в которой сформирована за счет нескольких удачно пойманных на максимальном сайзе краткосрочных ударных движений, отличается от игры в казино — каждый решит для себя сам. В заключение отмечу, что «маленькая ложь рождает большое недоверие». А уж о возможностях сформировать любую прибыль внутри ударного переливного дня на каком-нибудь неликвиде из третьего эшелона, людям, знакомым с торговлей на ММВБ не по наслышке, думаю рассказывать не нужно.
Похожие записи
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Экономический блог инвестора
это мой личный инвестиционный блог, в котором я хочу поделиться с вами информацией о рубле, нефти, золоте, биткоине и других криптовалютах, фондовых рынках, мировой экономике, геополитике — вообщем обо всем, что показалось мне содержательным и интересным. Все статьи содержат мою собственную авторскую аналитику. Искренне надеюсь, что информация из блога окажется полезной при принятии инвестиционных решений и расширении вашего кругозора.
Новости
Пока все заголовки кричат о закате криптовалют
Важная новость по биткоину
Давление со стороны США на китайские банки растет
МВФ призвал центробанки рассмотреть возможность выпуска цифровых валют
Нефть уверенно пошла вниз
Незаконное обналичивание средств через малый бизнес привлекло внимание ЦБ
Google Trends: запрос «блокчейн» стал популярней, чем криптовалюты
Объемы торгов на криптовалютных биржах показали заметное снижение в октябре
Курсы криптовалют
Вести Экономика
- Европа сделала Саудовской Аравии инвестиционную "подножку"
- Путин и Лукашенко прокомментировали будущее Союзного государства России и Белоруссии
- Сколько у Саудовской Аравии нефти?
- Основателя Baring Vostok подозревают в хищении более 2,5 млрд рублей
- Глава РФПИ: у инвестхолдинга Baring Vostok очень высокая репутация
- Baring Vostok. История одного инвестхолдинга
- Задержаны топ-менеджеры инвестфонда Baring Vostok. Что решит суд?
- Потрясения на валютном рынке Турции продолжают сдерживать экономику
- Прогноз: розничные продажи в США вырастут в 2019 году на 3,8-4,4%
- Маас: Германия настаивает на продолжении транзита российского газа через Украину
- Рейтинг Fitch и цены на нефть: для позитива есть все основания
- Евросоюз согласовал санкции против 8 граждан России
Метки
Brent BTC QE SP500 USDRUB Биткоин ВВП ЕС Китай ОПЕК Россия США Украина ФРС ЦБ РФ банки волатильность геополитика девальвация долг доллар золото инвестиции коррекция кредитование кризис криптовалюты ликвидность макроэкономика медведи мировой кризис нефть облигации общество прогноз пузырь рецессия рубль санкции сланцевая добыча ставки трежерис фРТС фондовый рынок экономикаВойти через:
Архивы
- Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie