- Котировки предоставлены TradingView
Грааль, который вы так долго искали
Юрий Иванович (JC_trader) у себя в LJ один очень хороший пост написал, который мог бы дать ответ на множество вопросов начинающих инвесторов. Я же хочу добавить немного огранки для этого алмаза, превратив его в бриллиант.
Суть в следующем. Возьмем простую трендследящую систему:
- если клоуз больше предыдущего клоуза, то покупаем (лонг) на закрытии сессии,
- если клоуз меньше предыдущего клоуза, то продаем (шорт) на закрытии сессии.
И попробуем ее протестировать на разных временных периодах.
Сама система, кстати, по своему гениальна. Во-первых, в ней нет оптимизируемых параметров (sic!) и она либо работает на истории — либо нет. Во-вторых, мы совершаем сделки на закрытии сессии. А открыть/закрыть сделку на закрытии намного легче, чем на открытии. Те, кто профессионально занимался тестированием торговых алгоритмов могут многое об этом рассказать 🙂
Теперь к полученным результатам. Система работает, но только на старшем временном периоде (месячные бары). Почему? Переходим к главному…

Алгоритм оказывается эффективным только при торговле в длинную (без шортов) и только после середины 1930-х годов. Таким образом, подтверждается аксиома — золотой стандарт душит экономику и не дает фондовому рынку долгосрочно расти. Его фактическая отмена Рузвельтом в 1933 году положила начало современной эры финансовых рынков.
Почему система не работает на малых фреймах? Там слишком много шума, делающего рынок «эффективным». Главная тенденция денежно-кредитной политики наших дней оказывается смазана краткосрочными спекулятивными колебаниями. Хедж-фонды и HFT-трейдеры просто не дадут вам заработать.
Почему система будет работать? Ответ на диаграмме ниже:

Казначейству США надо занимать, а ФРС продолжать печатать, чтобы поддерживать национальную экономику. Это же относится и к остальным центробанкам. Современный монетаризм не подразумевает безболезненного выхода.
Будет ли работать система на отдельных акциях? Нет. Компании рождаются и умирают, проходя через естественные (если это слово вообще употребимо в современном финансовом мире) бизнес-циклы. Индексы же — «вечны». Разумеется до тех пор, пока существуют сами фондовые рынки.
Таким образом, для долгосрочного инвестирования не нужно постоянно мониторить рынок, делать сложные фундаментальные расчеты или искать крутые фонды с «квантовыми» стратегиями (spoiler — они все равно сольются). Все что вам необходимо — один торговый день в конце календарного месяца и простейшая трендследящая система.
И в любом случае, вы можете сами все проверить. Для элементарного алгоритма, торгующего на месячных фреймах, это будет совсем не сложно…
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Это мой личный инвест-блог
Здесь я хочу поделиться с вами информацией о рубле, нефти, золоте, биткоине и других криптовалютах, цифровых активах, фондовых рынках, мировой экономике, геополитике — вообщем обо всем, что показалось мне содержательным и интересным. Все статьи содержат мои собственные прогнозы и аналитику. Искренне надеюсь, что информация из блога окажется полезной при принятии инвестиционных решений и расширении вашего кругозора.
Курсы криптовалют
Настроение инвесторов
"Ведомости". Ежедневная деловая газета
- Вакцина от коронавируса Центра им. Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте
- В Гидрометцентре ожидают аномальных холодов на большей части России
- Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов
- В России за сутки выявили 23 586 новых случаев коронавируса
- Бразильский регулятор вернул документы по экстренному использованию вакцины «Спутник V»
- Самолеты «открытого неба» будут использовать в разведывательных целях
- ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых украинцев
- Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление о военной агрессии Армении
- Лукашенко объяснил закрытыми границами длительные протесты в Белоруссии
- СК задержал начальника управления ГО и ЧС после схода лавины в Норильске
- Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром
- Кантемир Балагов снимет пилотный выпуск сериала HBO по игре The Last of Us
Криптовалюта.Tech
- Чем обусловлена высокая доходность криптовалют
- Каким будет майнинг в биткоина в 2021 году?
- С 2018 года доход биткоин-майнеров вырос в 2 раза
- В течение нескольких лет Paypal планирует заработать на криптовалюте $2 миллиарда
- Запасы биткоинов Block.one в два раза превышают капитализацию EOS
- Глава NYDIG: Институционалов интересует только биткоин
- У Goldman Sachs может появиться сервис по хранению криптовалют
- Основатель Synthetix Network сообщил о транзакции в сети Ethereum на $1,1 млрд
- Количество запросов по биткоину приблизилось к историческому максимуму
- CoinLab внесли предложение по выплатам кредиторам Mt. Gox
Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ
- Британский финансовый советник призвал к запрету криптовалютных транзакций
- У Goldman Sachs может появиться сервис по хранению криптовалют
- B Ethereum пpoшлa тpaнзaкция нa $1,1 млpд
- BitPay вводит обязательную верификацию
- Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают
- Китай планирует запустить международную платежную сеть с использованием CBDC
- После стремительного роста биткойн подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов
- Напавшие на Капитолий получили $500 тыс. в биткойнах за месяц до штурма
- В Госдуме предсказали конец пузыря биткойна
- Основания политической экономии: Учение о ценности
Метки
Brent BTC QE SP500 VIX Биткоин ВВП ЕС Китай ОПЕК Россия США Украина ФРС ЦБ банки волатильность геополитика госдолг девальвация доллар золото инвестиции коррекция кризис криптобиржи криптовалюты ликвидность макроэкономика медведи мировой кризис нефть обзор облигации общество прогноз рецессия рост рынка рубль санкции сланцевая добыча ставки трежерис фондовый рынок экономика- Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie